PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с DGRG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQD.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 11.54%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 5.73%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
-0.82%
1 месяц
1.48%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.23%
3 года*
16.35%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и DGRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-6.89%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.73%13.57%18.13%18.02%-8.25%25.56%12.09%29.79%-7.16%

Correlation

The correlation between IUQD.L and DGRG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between IUQD.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и DGRG.L

Секторы
IUQD.L
DGRG.L

Технологии

36.5%
30.4%

Финансовые услуги

11.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

IUQD.L
36.5%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
DGRG.L
8.2%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
DGRG.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
DGRG.L
5.2%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
DGRG.L

-

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
DGRG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

IUQD.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.06

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.10

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

10.19

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и DGRG.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке DGRG.L в -34.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.45%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.87%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.47%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-18.43%

-9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.85%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.97%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и DGRG.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.63%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.78%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

9.31%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.57%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.73%

-0.18%

Сравнение комиссий IUQD.L и DGRG.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и DGRG.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and DGRG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор