PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с CNDX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUQD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 17.00%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 16.75%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.43%
1 месяц
4.21%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.78%
1 год
35.91%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.00%
10 лет*
21.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-6.89%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.75%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-6.41%

Correlation

The correlation between IUQD.L and CNDX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between IUQD.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и CNDX.L

Секторы
IUQD.L
CNDX.L

Технологии

36.5%
57.3%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.6%

Здравоохранение

9.0%
3.8%

Промышленность

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

4.0%
0.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

IUQD.L
36.5%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
CNDX.L
0.1%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
CNDX.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

IUQD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.23

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.11

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.25

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

11.66

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.03

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.21%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.00%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-22.44%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-35.21%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.17%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.13%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.07%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 2.80%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.50%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

12.12%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

16.03%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.92%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

20.08%

-2.53%

Сравнение комиссий IUQD.L и CNDX.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and CNDX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

IUQD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор