PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с XMVU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с XMVU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L).

IUQA.L и XMVU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. XMVU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и XMVU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и XMVU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D		-1.68%7.94%15.67%9.79%-9.53%21.63%4.38%24.92%-1.18%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у XMVU.L с доходностью -1.68%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

XMVU.L

1 день
0.95%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.59%
1 год
0.40%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с LQDIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.L
Часто сравнивают с XMVU.L:
XMVU.L с USMVXMVU.L с VIGXMVU.L с SCHDXMVU.L с HIUS.LXMVU.L с USFM.LXMVU.L с ISDU.LXMVU.L с DGRA.L

Сравнение комиссий IUQA.L и XMVU.L

И IUQA.L, и XMVU.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUQA.L vs. XMVU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XMVU.L
Ранг доходности на риск XMVU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVU.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c XMVU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LXMVU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.03

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.12

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.04

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

0.18

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. XMVU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа XMVU.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и XMVU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LXMVU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.03

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и XMVU.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и XMVU.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM202520242023202220212020
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVU.L
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D		1.23%1.24%1.31%1.33%1.82%1.27%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и XMVU.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке XMVU.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и XMVU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LXMVU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-32.98%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.27%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-17.74%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.25%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.73%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.83%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и XMVU.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D (XMVU.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LXMVU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.73%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

5.37%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.69%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

11.62%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.20%

+3.57%