Сравнение IUQA.L с UDVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).

IUQA.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и UDVD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating	-3.10%	12.50%	22.46%	30.92%	-20.74%	27.56%	16.09%	33.32%	-6.99%	22.18%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	4.69%	8.57%	7.64%	2.06%	-0.33%	25.04%	0.77%	22.66%	-3.94%	15.71%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 4.69%.

IUQA.L

1 день: 2.33%

1 месяц: -4.74%

С начала года: -3.10%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 13.90%

3 года*: 17.26%

5 лет*: 10.61%

10 лет*: —

UDVD.L

1 день: 0.90%

1 месяц: -5.25%

С начала года: 4.69%

6 месяцев: 5.47%

1 год: 10.07%

3 года*: 8.24%

5 лет*: 6.67%

10 лет*: 8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с IUQA.L:

IUQA.L с CSPX.L IUQA.L с FUSA.L IUQA.L с GARP IUQA.L с VOO IUQA.L с SWDA.L IUQA.L с LQD IUQA.L с FEXD.L

Часто сравнивают с UDVD.L:

UDVD.L с SCHD UDVD.L с USDV.L UDVD.L с VHYD.L UDVD.L с JEPQ UDVD.L с DGRO UDVD.L с HDV UDVD.L с WQDV.L

Сравнение комиссий IUQA.L и UDVD.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.

UDVD.L

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

IUQA.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUQA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUQA.L	UDVD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.74	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.08	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.16	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.02	+0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.68	3.93	+2.75
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDVD.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUQA.L	UDVD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	0.74	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.48	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.70	+0.09

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и UDVD.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и UDVD.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis	2.09%	2.17%	2.03%	2.24%	2.13%	2.15%	2.36%	2.01%	2.27%	1.78%	1.83%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и UDVD.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и UDVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUQA.L	UDVD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.96%	-36.12%	+2.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.32%	-11.33%	+0.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.77%	-15.26%	-12.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.46%	-5.69%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.95%	-3.43%	-1.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.00%	2.49%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и UDVD.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUQA.L	UDVD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.69%	3.23%	+1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.24%	6.69%	+1.55%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	13.55%	+1.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.28%	13.96%	+2.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.77%	15.68%	+1.09%

Сравнение IUQA.L с UDVD.L

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и UDVD.L

Сравнение доходности по годам IUQA.L и UDVD.L

Доходность по периодам

IUQA.L

UDVD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUQA.L и UDVD.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

IUQA.L

UDVD.L

Сравнение IUQA.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUQA.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и UDVD.L

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и UDVD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и UDVD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)