PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с FRUE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с FRUE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L).

IUQA.L и FRUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. FRUE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и FRUE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и FRUE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.10%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%11.41%
FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-1.66%21.39%10.18%15.31%-8.72%26.85%9.50%28.21%-3.22%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у FRUE.L с доходностью -1.66%.

IUQA.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.31%
1 год
13.90%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

FRUE.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.79%
1 год
22.18%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с LQDIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.L
Часто сравнивают с FRUE.L:
FRUE.L с LCUS.LFRUE.L с XZMD.LFRUE.L с FRUC.LFRUE.L с BBUS.LFRUE.L с DGRA.LFRUE.L с CAPS.LFRUE.L с FEX.L

Сравнение комиссий IUQA.L и FRUE.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRUE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRUE.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUQA.L vs. FRUE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRUE.L
Ранг доходности на риск FRUE.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRUE.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRUE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRUE.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRUE.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c FRUE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LFRUE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.92

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.49

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

10.63

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. FRUE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FRUE.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и FRUE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LFRUE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и FRUE.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и FRUE.L

Ни IUQA.L, ни FRUE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и FRUE.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке FRUE.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FRUE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LFRUE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-33.46%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.21%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-19.23%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-4.81%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.86%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и FRUE.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.69%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FRUE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LFRUE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.43%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

9.58%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.56%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.31%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.75%

+1.02%