PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 11.72%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.52%.

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.27%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.44%
1 год
20.21%
3 года*
16.39%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.52%13.39%18.19%18.17%-8.26%25.51%13.64%30.59%-6.72%26.22%

Correlation

The correlation between IUQA.L and DGRP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.84

The correlation between IUQA.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и DGRP.L

Секторы
IUQA.L
DGRP.L

Технологии

36.5%
30.4%

Финансовые услуги

11.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

IUQA.L
36.5%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
DGRP.L
8.0%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
DGRP.L
5.2%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
DGRP.L
0.3%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
DGRP.L

-

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
DGRP.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

IUQA.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.14

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

10.69

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.97

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и DGRP.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-31.11%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.83%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.51%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-18.44%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.59%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и DGRP.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.81%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.72%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

9.29%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

13.61%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.86%

+1.85%

Сравнение комиссий IUQA.L и DGRP.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и DGRP.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and DGRP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор