PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с 3190.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с 3190.HK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and 3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUQA.L returned 18.47%/yr vs 23.33%/yr for 3190.HK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for 3190.HK.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и 3190.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как 3190.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3190.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у 3190.HK с доходностью -0.80%.

IUQA.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.02%
1 год
19.93%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

3190.HK

1 день
0.00%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-1.18%
1 год
12.41%
3 года*
23.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и 3190.HK

2026 (YTD)2025202420232022
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		7.15%12.46%22.48%30.95%-0.09%
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		-0.80%39.72%35.44%12.17%-2.11%

Correlation

The correlation between IUQA.L and 3190.HK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с GARPIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с IEMB.LIUQA.L с LQD
Часто сравнивают с 3190.HK:
3190.HK с 3466.HK3190.HK с 3110.HK3190.HK с 3070.HK3190.HK с ALAG.L3190.HK с HNSC.L3190.HK с ESIN.DE3190.HK с ZPRG.DE

Доходность на риск

IUQA.L vs. 3190.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
3190.HK
Ранг доходности на риск 3190.HK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3190.HK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3190.HK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3190.HK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3190.HK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3190.HK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c 3190.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUQA.L3190.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.88

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.32

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.10

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

3.84

+6.79

IUQA.L vs. 3190.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа 3190.HK равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и 3190.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и 3190.HK

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки 3190.HK в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и 3190.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.L3190.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-18.29%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-11.64%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-15.26%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-11.64%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.35%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.29%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и 3190.HK

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 3.54%, в то время как у Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3190.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.L3190.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.21%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.48%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

14.54%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

18.73%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

18.73%

+12.10%

Сравнение комиссий IUQA.L и 3190.HK

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 3190.HK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и 3190.HK

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		7.00%6.12%6.82%8.53%3.11%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and 3190.HK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.

IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while 3190.HK is Dividend. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Fubon. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.60% for 3190.HK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и 3190.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор