Сравнение IUMS.L с SGLN.L
IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 4.91%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IUMS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUMS.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.
IUMS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IUMS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.52% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 3.44% |
Correlation
The correlation between IUMS.L and SGLN.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.15 |
Over the past year, IUMS.L and SGLN.L have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
SGLN.L
Сравнение IUMS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.85 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.74 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.81% | -45.21% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -17.50% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -17.50% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -21.27% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -15.90% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -19.80% | +12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.83% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и SGLN.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 21.04% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 24.26% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.52% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 15.86% | +4.21% |
Сравнение комиссий IUMS.L и SGLN.L
IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и SGLN.L
Ни IUMS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMS.L and SGLN.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUMS.L.
IUMS.L is categorized as S&P 500, while SGLN.L is Gold. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUMS.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор