PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMS.L с IMSU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMS.L с IMSU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 4.91%/yr vs 4.92%/yr for IMSU.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и IMSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMS.L торгуется в USD, в то время как IMSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUMS.L показывает доходность 12.52%, а IMSU.L немного ниже – 12.38%.

IUMS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.52%
6 месяцев
16.74%
1 год
18.25%
3 года*
11.05%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

IMSU.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.93%
С начала года
12.38%
6 месяцев
16.78%
1 год
18.22%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMS.L и IMSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.52%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-15.68%19.22%
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.38%11.17%-0.99%11.87%-11.90%27.47%19.90%23.86%-15.88%19.05%

Correlation

The correlation between IUMS.L and IMSU.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IUMS.L and IMSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMS.L и IMSU.L

Секторы
IUMS.L
IMSU.L

Сырьевые материалы

91.5%
91.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

IUMS.L
91.5%
IMSU.L
91.4%

Потребительский циклический сектор

IUMS.L
8.5%
IMSU.L
8.6%

Промышленность

IUMS.L
1.1%
IMSU.L

-

Коммуникационные услуги

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Потребительский защитный сектор

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Энергетика

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Финансовые услуги

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Здравоохранение

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Недвижимость

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Технологии

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Коммунальные услуги

IUMS.L

-

IMSU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IDUS.LIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DRIVIUMS.L с SPED.LIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с SPYL.L
Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с CSPX.L

Доходность на риск

IUMS.L vs. IMSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c IMSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMS.LIMSU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.15

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.68

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.60

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMS.L vs. IMSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMSU.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и IMSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMS.LIMSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и IMSU.L

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.81%, примерно равная максимальной просадке IMSU.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IMSU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMS.LIMSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-35.42%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.66%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-22.76%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.06%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.76%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.09%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и IMSU.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMS.LIMSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.69%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.83%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.61%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.92%

+0.15%

Сравнение комиссий IUMS.L и IMSU.L

И IUMS.L, и IMSU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и IMSU.L

Ни IUMS.L, ни IMSU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUMS.L and IMSU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMS.L and IMSU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IUMS.L is categorized as S&P 500, while IMSU.L is Materials. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и IMSU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор