PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с RUSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L).

IUMO.L и RUSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. RUSG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Net Index. Фонд был запущен 27 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и RUSG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-2.66%30.31%

Доходность по периодам

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с GLDIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с VONGRUSG.L с IVVRUSG.L с JPM

Сравнение комиссий IUMO.L и RUSG.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Доходность на риск

IUMO.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LRUSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

—

—

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и RUSG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и RUSG.L

Ни IUMO.L, ни RUSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и RUSG.L

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и RUSG.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

—

—