PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с EQSG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L).

IUMO.L и EQSG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. EQSG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%16.71%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		-5.32%20.16%26.61%55.95%-33.69%29.98%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQSG.L с доходностью -5.32%.

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

EQSG.L

1 день
3.05%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-2.35%
1 год
24.58%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с GLDIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Сравнение комиссий IUMO.L и EQSG.L

И IUMO.L, и EQSG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LEQSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.53

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.75

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

1.39

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и EQSG.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и EQSG.L

Ни IUMO.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и EQSG.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и EQSG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-31.87%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-30.73%

+18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-31.87%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-28.57%

+22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-13.00%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

17.19%

-14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и EQSG.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.62%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

42.08%

-27.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

46.27%

-25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

36.07%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

36.02%

-15.66%