Сравнение IUMO.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
IUMO.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -3.73% | 37.07% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.22% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 27.95% | 47.76% | 37.17% | -1.67% | 30.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.22%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и EQQU.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
EQQU.L
Сравнение IUMO.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.15 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.71 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и EQQU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и EQQU.L
IUMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и EQQU.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -35.17% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.90% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -35.17% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.61% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.18% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.07% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и EQQU.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 6.14% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.97% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.68% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.76% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.91% | +0.45% |