PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с CNDX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IUMO.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-3.13%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.54%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.

IUMO.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.08%
3 года*
19.22%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с GLDIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IUMO.L и CNDX.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.17

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.74

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.65

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

13.39

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и CNDX.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и CNDX.L

Ни IUMO.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-35.17%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.00%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-35.17%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.95%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.36%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.00%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и CNDX.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.67%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.94%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.60%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

20.86%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.00%

+0.36%