PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с ANXU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L).

IUMO.L и ANXU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. ANXU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		-5.55%19.86%26.74%56.50%-33.24%27.83%47.17%40.88%-1.76%32.21%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у ANXU.L с доходностью -5.55%.

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-3.14%
1 год
23.42%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.12%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с GLDIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с ^GSPCANXU.L с JEPQ

Сравнение комиссий IUMO.L и ANXU.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Доходность на риск

IUMO.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LANXU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.19

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.77

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.62

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

9.59

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ANXU.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.09

-0.30

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и ANXU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и ANXU.L

Ни IUMO.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и ANXU.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке ANXU.L в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и ANXU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-35.13%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.01%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-35.13%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.92%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.84%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и ANXU.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.68%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.98%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

19.55%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.77%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.14%

-0.78%