PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и ANXG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD
-5.22%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-1.80%31.63%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у ANXG.L с доходностью -5.22%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

ANXG.L

1 день
3.12%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.70%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Сравнение комиссий IUMO.L и ANXG.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LANXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.80

+0.10

IUMO.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ANXG.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и ANXG.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и ANXG.L

Ни IUMO.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и ANXG.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и ANXG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-27.69%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.12%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-27.69%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.24%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-5.42%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.73%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и ANXG.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.71%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.00%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

19.75%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.54%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.79%

+0.57%