PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMF.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUMF.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMF.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMF.L показывает доходность 29.89%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.


IUMF.L

1 день
-1.75%
1 месяц
13.21%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.09%
1 год
40.90%
3 года*
28.84%
5 лет*
15.33%
10 лет*

IUES.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.75%
1 год
48.19%
3 года*
14.03%
5 лет*
21.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMF.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMF.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
29.89%9.14%34.88%3.73%-8.43%14.11%25.03%23.31%2.39%24.77%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
30.98%1.99%5.69%-5.60%83.32%53.38%-35.31%4.67%-13.27%-9.73%

Correlation

The correlation between IUMF.L and IUES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.35

The correlation between IUMF.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUMF.L и IUES.L


Секторы
IUMF.L
IUES.L

Технологии

42.9%

-

Промышленность

19.2%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Энергетика

2.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

IUMF.L
42.9%
IUES.L

-

Промышленность

IUMF.L
19.2%
IUES.L

-

Здравоохранение

IUMF.L
9.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

IUMF.L
7.3%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

IUMF.L
6.7%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

IUMF.L
5.1%
IUES.L

-

Энергетика

IUMF.L
2.5%
IUES.L
100.0%

Потребительский защитный сектор

IUMF.L
2.2%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

IUMF.L
1.9%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

IUMF.L
1.5%
IUES.L

-

Недвижимость

IUMF.L
1.1%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IUMF.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMF.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMF.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.89

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

8.95

+5.16

IUMF.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMF.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMF.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMF.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IUMF.L и IUES.L

Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IUES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUMF.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.23%

-62.40%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-16.59%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-23.92%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-23.92%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-8.77%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-16.00%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.37%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMF.L и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) составляет 7.86%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUMF.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

8.73%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

19.54%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

23.12%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

26.63%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

28.23%

-9.57%

Сравнение комиссий IUMF.L и IUES.L

IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMF.L и IUES.L

Ни IUMF.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUMF.L and IUES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUMF.L.

IUMF.L is categorized as Momentum, while IUES.L is Energy Equities. IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUMF.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMF.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор