Сравнение IUMF.L с IUES.L
IUMF.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMF.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMF.L returned 15.33%/yr vs 21.71%/yr for IUES.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IUMF.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMF.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUMF.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUMF.L показывает доходность 29.89%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.41%.
IUMF.L
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 13.21%
- С начала года
- 29.89%
- 6 месяцев
- 29.09%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- —
IUES.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам IUMF.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMF.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 29.89% | 9.14% | 34.88% | 3.73% | -8.43% | 14.11% | 25.03% | 23.31% | 2.39% | 24.77% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.98% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between IUMF.L and IUES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between IUMF.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUMF.L и IUES.L
Секторы
IUMF.L
IUES.L
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
IUMF.L
IUES.L
-
Промышленность
IUMF.L
IUES.L
-
Здравоохранение
IUMF.L
IUES.L
-
Финансовые услуги
IUMF.L
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
IUMF.L
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
IUMF.L
IUES.L
-
Энергетика
IUMF.L
IUES.L
Потребительский защитный сектор
IUMF.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
IUMF.L
IUES.L
-
Коммунальные услуги
IUMF.L
IUES.L
-
Недвижимость
IUMF.L
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMF.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IUMF.L
IUES.L
Сравнение IUMF.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMF.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.89 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | 8.95 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMF.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IUMF.L и IUES.L
Максимальная просадка IUMF.L за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMF.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMF.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -62.40% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -16.59% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -23.92% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -23.92% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -8.77% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -16.00% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.37% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMF.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (IUMF.L) составляет 7.86%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что IUMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMF.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.73% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 19.54% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 23.12% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 26.63% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 28.23% | -9.57% |
Сравнение комиссий IUMF.L и IUES.L
IUMF.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMF.L и IUES.L
Ни IUMF.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMF.L and IUES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUMF.L.
IUMF.L is categorized as Momentum, while IUES.L is Energy Equities. IUMF.L tracks MSCI USA Momentum Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUMF.L and 0.15% for IUES.L.
Подберите оптимальное распределение для IUMF.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор