PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUMD.L с NASD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с NASD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) are both exchange-traded funds - IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMD.L returned 12.56%/yr vs 14.79%/yr for NASD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUMD.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for NASD.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и NASD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у NASD.L с доходностью 12.60%.

IUMD.L

1 день
-1.82%
1 месяц
-9.85%
6 месяцев
17.35%
С начала года
20.71%
1 год
27.94%
3 года*
26.61%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

NASD.L

1 день
-2.22%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
11.98%
С начала года
12.60%
1 год
24.37%
3 года*
22.81%
5 лет*
14.79%
10 лет*
21.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и NASD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		20.71%17.15%32.76%9.66%-18.05%12.58%29.56%27.15%-8.20%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		12.60%19.86%26.83%56.40%-33.39%28.25%48.47%58.31%1.42%

Correlation

The correlation between IUMD.L and NASD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between IUMD.L and NASD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и NASD.L

Секторы
IUMD.L
NASD.L

Технологии

50.0%
58.5%

Промышленность

16.5%
2.8%

Энергетика

7.0%
0.5%

Финансовые услуги

6.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
14.3%

Здравоохранение

4.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

IUMD.L
50.0%
NASD.L
58.5%

Промышленность

IUMD.L
16.5%
NASD.L
2.8%

Энергетика

IUMD.L
7.0%
NASD.L
0.5%

Финансовые услуги

IUMD.L
6.4%
NASD.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
5.2%
NASD.L
14.3%

Здравоохранение

IUMD.L
4.8%
NASD.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
3.3%
NASD.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
2.6%
NASD.L
11.4%

Сырьевые материалы

IUMD.L
2.1%
NASD.L
1.0%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.1%
NASD.L
1.2%

Недвижимость

IUMD.L
1.0%
NASD.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с NESG.L
Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDANASD.L с DGIT.L

Доходность на риск

IUMD.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUMD.LNASD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.38

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.00

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.22

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

7.36

+0.91

IUMD.L vs. NASD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASD.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и NASD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и NASD.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки NASD.L в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и NASD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LNASD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-41.96%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.93%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-22.36%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.92%

-35.01%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-6.65%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-7.40%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.30%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и NASD.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LNASD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.57%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

14.07%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

17.60%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.76%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

21.67%

-0.85%

Сравнение комиссий IUMD.L и NASD.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и NASD.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как NASD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.54%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.69%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IUMD.L and NASD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

IUMD.L is categorized as Momentum, while NASD.L is Nasdaq-100. IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while NASD.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUMD.L and 0.30% for NASD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и NASD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор