Сравнение IUKD.L с TDIV.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.33%/yr vs 13.52%/yr for TDIV.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у TDIV.L с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям TDIV.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.52% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
TDIV.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 12.00%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 12.00% | 30.40% | 10.83% | 9.67% | 22.28% | 19.26% | -5.17% | 31.81% | -1.23% | -5.05% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and TDIV.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.61 |
The correlation between IUKD.L and TDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
TDIV.L
Сравнение IUKD.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUKD.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.97 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 20.13 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и TDIV.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -29.96% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -4.91% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -12.69% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -12.69% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -29.96% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -4.47% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.46% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и TDIV.L
Текущая волатильность для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) составляет 2.80%, в то время как у VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.08% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 8.41% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.55% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 12.91% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.94% | +0.85% |
Сравнение комиссий IUKD.L и TDIV.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и TDIV.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TDIV.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.10% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and TDIV.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while TDIV.L is Global Equities. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while TDIV.L tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор