Сравнение IUKD.L с HDIQ.L
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and HDIQ.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while HDIQ.L is a U.S. Equity Income fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.33%/yr vs 10.44%/yr for HDIQ.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HDIQ.L.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и HDIQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUKD.L показывает доходность 13.38%, а HDIQ.L немного выше – 14.04%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям HDIQ.L по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.44% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 7.33%
HDIQ.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и HDIQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 13.38% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.04% | 8.74% | 17.34% | 8.04% | 4.90% | 23.47% | -3.34% | 17.58% | -0.65% | 6.76% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and HDIQ.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. HDIQ.L — Ранг доходности на риск
IUKD.L
HDIQ.L
Сравнение IUKD.L c HDIQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUKD.L | HDIQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.71 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 16.04 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и HDIQ.L
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки HDIQ.L в -41.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и HDIQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -41.26% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -5.06% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -18.80% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.80% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -24.46% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -8.59% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.49% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и HDIQ.L
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (HDIQ.L) имеют волатильность 2.80% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | HDIQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.86% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 7.57% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 10.13% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 13.04% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.25% | +2.54% |
Сравнение комиссий IUKD.L и HDIQ.L
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDIQ.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и HDIQ.L
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности HDIQ.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIQ.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.51% | 1.69% | 1.90% | 2.05% | 2.28% | 2.04% | 2.71% | 2.43% | 0.00% | 1.13% | 2.13% | 2.40% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.62% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and HDIQ.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while HDIQ.L is U.S. Equity Income. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while HDIQ.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.35% for HDIQ.L.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и HDIQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор