Сравнение IUKD.L с GLDV.MI
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.03%/yr vs 7.26%/yr for GLDV.MI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for GLDV.MI.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и GLDV.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 6.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUKD.L имеют среднегодовую доходность 7.03%, а акции GLDV.MI немного впереди с 7.26%.
IUKD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.03%
GLDV.MI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.22% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 6.50% | 9.99% | 9.32% | 1.19% | 3.77% | 16.23% | -12.20% | 16.58% | -2.75% | 8.56% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and GLDV.MI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between IUKD.L and GLDV.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
IUKD.L
GLDV.MI
Сравнение IUKD.L c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKD.L | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.99 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.98 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и GLDV.MI
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки GLDV.MI в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и GLDV.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.95% | -34.39% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -6.21% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -14.80% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -16.10% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -34.39% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.55% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -5.53% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.86% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и GLDV.MI
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что IUKD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.41% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.84% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 8.95% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.15% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.54% | +2.68% |
Сравнение комиссий IUKD.L и GLDV.MI
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и GLDV.MI
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GLDV.MI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and GLDV.MI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUKD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUKD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
IUKD.L is categorized as Dividend, while GLDV.MI is Global Equity Income. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.45% for GLDV.MI.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и GLDV.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор