Сравнение IUIS.L с SGLN.L
IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 12.20%/yr vs 18.86%/yr for SGLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IUIS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIS.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%.
IUIS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IUIS.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.57% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 20.71% | 9.96% | 28.50% | -14.17% | 16.92% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 3.44% |
Correlation
The correlation between IUIS.L and SGLN.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.03 |
Over the past year, IUIS.L and SGLN.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUIS.L
SGLN.L
Сравнение IUIS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIS.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.85 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 4.75 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -45.21% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -17.50% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -17.50% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -21.27% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -15.89% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -19.80% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.83% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIS.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.74% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 21.04% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 24.26% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.52% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 15.86% | +3.76% |
Сравнение комиссий IUIS.L и SGLN.L
IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и SGLN.L
Ни IUIS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIS.L and SGLN.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUIS.L.
IUIS.L is categorized as S&P 500, while SGLN.L is Gold. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUIS.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор