PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUHC.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUHC.L торгуется в USD, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUHC.L показывает доходность -2.09%, а XLVP.L немного выше – -2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUHC.L имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции XLVP.L немного отстают с 9.19%.


IUHC.L

1 день
3.00%
1 месяц
4.72%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.03%
3 года*
6.58%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.20%

XLVP.L

1 день
3.15%
1 месяц
5.01%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.40%
1 год
15.22%
3 года*
6.48%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и XLVP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
-2.09%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-2.08%14.98%2.05%1.20%-2.68%27.97%11.54%21.48%4.05%21.56%

Correlation

The correlation between IUHC.L and XLVP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between IUHC.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUHC.L и XLVP.L


Секторы
IUHC.L
XLVP.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
XLVP.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Энергетика

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Финансовые услуги

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Промышленность

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Недвижимость

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Технологии

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

XLVP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IUHC.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUHC.LXLVP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

3.58

-0.01

IUHC.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVP.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUHC.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и XLVP.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и XLVP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUHC.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.93%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-10.44%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.63%

-17.66%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-17.66%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-26.93%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.58%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.02%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и XLVP.L

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 4.89% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUHC.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.72%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.93%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.74%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.76%

-0.05%

Сравнение комиссий IUHC.L и XLVP.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и XLVP.L

Ни IUHC.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, IUHC.L and XLVP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUHC.L.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while XLVP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.14% for XLVP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и XLVP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор