Сравнение IUHC.L с IUCM.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs 11.39%/yr for IUCM.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и IUCM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью 1.60%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
IUCM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUHC.L и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | -7.63% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.60% | 26.48% | 38.98% | 55.75% | -40.54% | 22.36% | 22.64% | 30.83% | -10.96% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and IUCM.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between IUHC.L and IUCM.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и IUCM.L
Секторы
IUHC.L
IUCM.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IUHC.L
IUCM.L
-
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
IUCM.L
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Энергетика
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Финансовые услуги
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Промышленность
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Недвижимость
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Технологии
IUHC.L
-
IUCM.L
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
IUCM.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
IUCM.L
Сравнение IUHC.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.14 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 7.78 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и IUCM.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и IUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -47.32% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.71% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -18.79% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -47.32% | +29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.70% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.21% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.67% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и IUCM.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.40% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.34% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.28% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.96% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 20.34% | -4.63% |
Сравнение комиссий IUHC.L и IUCM.L
И IUHC.L, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и IUCM.L
Ни IUHC.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and IUCM.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L and IUCM.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUCM.L is Communications Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и IUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор