Сравнение IUGA.L с TRXS.L
IUGA.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TRXS.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IUGA.L is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index, while TRXS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUGA.L returned -0.95%/yr vs -1.91%/yr for TRXS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUGA.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for TRXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IUGA.L и TRXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUGA.L торгуется в GBP, в то время как TRXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUGA.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TRXS.L с доходностью -0.74%.
IUGA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
TRXS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- -0.74%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUGA.L и TRXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUGA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.21% | 6.71% | 0.94% | 4.04% | -13.94% | -2.16% | 6.06% | 6.65% |
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.74% | 8.01% | -0.64% | 2.50% | -16.05% | -3.23% | 8.89% | 6.71% |
Correlation
The correlation between IUGA.L and TRXS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IUGA.L and TRXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUGA.L vs. TRXS.L — Ранг доходности на риск
IUGA.L
TRXS.L
Сравнение IUGA.L c TRXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUGA.L | TRXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 2.29 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUGA.L и TRXS.L
Максимальная просадка IUGA.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки TRXS.L в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUGA.L и TRXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUGA.L | TRXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -25.32% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.09% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -7.42% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -22.78% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -13.31% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -11.27% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUGA.L и TRXS.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) составляет 1.06%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUGA.L | TRXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.29% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.40% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.50% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 7.51% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.87% | -1.40% |
Сравнение комиссий IUGA.L и TRXS.L
IUGA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRXS.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUGA.L и TRXS.L
Дивидендная доходность IUGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TRXS.L в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUGA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 3.68% | 3.51% | 2.96% | 2.25% | 1.65% | 2.05% | 2.64% | 1.45% |
TRXS.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.28% | 4.11% | 4.30% | 3.44% | 2.42% | 1.59% | 1.77% | 2.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUGA.L and TRXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IUGA.L.
IUGA.L is categorized as Intermediate Core Bond, while TRXS.L is Government Bonds. IUGA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index, while TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IUGA.L and 0.10% for TRXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IUGA.L и TRXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор