PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUGA.L с TRXS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUGA.L и TRXS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUGA.L торгуется в GBP, в то время как TRXS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUGA.L показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TRXS.L с доходностью -0.74%.


IUGA.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
0.02%
С начала года
-0.21%
1 год
3.88%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.95%
10 лет*

TRXS.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
-0.74%
1 год
3.53%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUGA.L и TRXS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUGA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.21%6.71%0.94%4.04%-13.94%-2.16%6.06%6.65%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.74%8.01%-0.64%2.50%-16.05%-3.23%8.89%6.71%

Correlation

The correlation between IUGA.L and TRXS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between IUGA.L and TRXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IUGA.L vs. TRXS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUGA.L
Ранг доходности на риск IUGA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUGA.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUGA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUGA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUGA.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUGA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TRXS.L
Ранг доходности на риск TRXS.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXS.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUGA.L c TRXS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUGA.LTRXS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.86

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

2.29

+1.52

IUGA.L vs. TRXS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUGA.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRXS.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUGA.L и TRXS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUGA.L и TRXS.L

Максимальная просадка IUGA.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки TRXS.L в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUGA.L и TRXS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUGA.LTRXS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.08%

-25.32%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-4.09%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-7.42%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-22.78%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-13.31%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-11.27%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IUGA.L и TRXS.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) составляет 1.06%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRXS.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что IUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUGA.LTRXS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.29%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.40%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

4.50%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.51%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

6.87%

-1.40%

Сравнение комиссий IUGA.L и TRXS.L

IUGA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TRXS.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUGA.L и TRXS.L

Дивидендная доходность IUGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TRXS.L в 4.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUGA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%3.68%3.51%2.96%2.25%1.65%2.05%2.64%1.45%
TRXS.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.28%4.11%4.30%3.44%2.42%1.59%1.77%2.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUGA.L and TRXS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRXS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRXS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IUGA.L.

IUGA.L is categorized as Intermediate Core Bond, while TRXS.L is Government Bonds. IUGA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index, while TRXS.L tracks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IUGA.L and 0.10% for TRXS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUGA.L и TRXS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор