Сравнение IUGA.L с IUIT.L
IUGA.L (iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUGA.L is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUGA.L returned 36.68%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IUGA.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IUGA.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUGA.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUGA.L показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
IUGA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 36.68%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам IUGA.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUGA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.02% | 6.73% | 0.92% | 3.88% | -13.86% | 2,773.87% | 6.05% | 6.89% | -0.11% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IUGA.L and IUIT.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between IUGA.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUGA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IUGA.L
IUIT.L
Сравнение IUGA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUGA.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.13 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.94 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUGA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.61 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.12 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.23 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок IUGA.L и IUIT.L
Максимальная просадка IUGA.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUGA.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUGA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -28.01% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.96% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -28.01% | +22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -28.01% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -2.79% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.29% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 6.70% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUGA.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IUGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUGA.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 7.58% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 15.33% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 20.32% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.04% | 22.83% | +152.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.17% | 22.51% | +198.66% |
Сравнение комиссий IUGA.L и IUIT.L
IUGA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUGA.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IUGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUGA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 3.68% | 3.52% | 2.96% | 2.24% | 164.70% | 2.05% | 2.64% | 1.45% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUGA.L and IUIT.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IUGA.L.
IUGA.L is categorized as Intermediate Core Bond, while IUIT.L is Technology Equities. IUGA.L tracks Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.30% for IUGA.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IUGA.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор