PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA) provides exposure to the broad U.S. investment-grade bond market — including U.S. Treasuries, government-related debt, mortgage- and other asset-backed securities, and investment-grade corporates — with currency exposure hedged back to the British pound. The fund tracks the Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index using sampling replication and pays semi-annual distributions. Domiciled in Ireland and managed by BlackRock under the iShares brand, IUGA is listed on the London Stock Exchange and is intended for sterling-based investors seeking core U.S. fixed income exposure without USD currency risk.

ISIN
IE00BDFGJ841
Эмитент
iShares
Дата выпуска
10 апр. 2018 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Intermediate Core Bond, Total Bond Market
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Aggregate Bond (GBP Hedged) Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
£37M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IUGA.L:
IUGA.L с ISAC.LIUGA.L с IUIT.LIUGA.L с CNDX.LIUGA.L с EIMI.LIUGA.L с IITU.LIUGA.L с SWDA.LIUGA.L с CSP1.LIUGA.L с IGLN.LIUGA.L с IWDA.LIUGA.L с SGLN.L

Доходность

График доходности IUGA.L

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции IUGA.L — £4. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции IUGA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £4,770.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) показал доход в -0.02% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев.

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.23%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.40%
3 года*
3.32%
5 лет*
36.68%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IUGA.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +9.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +496.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IUGA.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мая 2021 г. с доходностью +495.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.11%1.60%-2.01%0.42%0.34%-0.22%-0.02%
20250.55%1.82%0.04%0.34%-0.83%1.34%0.13%0.79%1.21%0.57%0.33%0.25%6.73%
2024-0.24%-1.24%0.77%-2.46%1.32%1.28%1.63%1.98%1.11%-2.62%0.91%-1.38%0.92%
20232.45%-2.69%2.41%0.70%-1.34%-0.32%-0.08%-0.67%-2.46%-1.72%4.37%3.47%3.88%
2022-2.27%-1.25%-2.43%-3.83%0.53%-1.73%2.63%-2.98%-4.32%-1.73%2.52%0.33%-13.86%
2021-0.79%-2.08%-0.45%0.55%496.76%0.77%1.01%-0.17%-1.10%0.04%394.63%-0.41%2,773.87%

Метрики бенчмарка

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2018.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.35%) than losses (14.60%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.32%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
15.35%
Участие в снижении
14.60%

Комиссия

Комиссия IUGA.L составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IUGA.L имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск IUGA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUGA.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUGA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUGA.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUGA.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUGA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IUGA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IUGA.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%50.00%100.00%150.00%£0.00£2.00£4.00£6.00£8.0020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд£0.17£0.16£0.15£0.13£0.10£8.45£0.11£0.14£0.07

Дивидендный доход

3.86%3.68%3.52%2.96%2.24%164.70%2.05%2.64%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.08
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09£0.00£0.16
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.15
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07£0.00£0.13
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.10
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£4.30£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£4.15£0.00£8.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 18 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Коррекция 2023 года2023
-18.09%окт. 2023 г.
1y 10mo—
4y 6moдек. 2021 г. - сейчас
Обвал COVID2020
-8.69%март 2020 г.
9d3mo 13d
3mo 22dмарт 2020 г. - июнь 2020 г.
Откат 2021 года2021
-4.55%март 2021 г.
7mo 13d1mo 26d
9mo 9dавг. 2020 г. - май 2021 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-2.22%нояб. 2018 г.
2mo 12d1mo 25d
4mo 7dавг. 2018 г. - янв. 2019 г.
Откат 2021 года2021
-2.13%окт. 2021 г.
2mo 18d21d
3mo 9dавг. 2021 г. - нояб. 2021 г.

Показатели просадок

IUGA.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-8.03%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

0.00%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-1.44%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IUGA.L

Добавьте iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IUGA.L