Сравнение IUFS.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IUFS.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции IWDA.L немного отстают с 12.16%.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и IWDA.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
IWDA.L
Сравнение IUFS.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.31 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.86 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.31 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 9.49 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.31 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и IWDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и IWDA.L
Ни IUFS.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и IWDA.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -34.11% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -11.56% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.88% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -34.11% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -5.16% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -4.48% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.11% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и IWDA.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеют волатильность 5.40% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.94% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.63% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.63% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 15.86% | +5.21% |