Сравнение IUFS.L с FNCL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L).
IUFS.L и FNCL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. FNCL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и FNCL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и FNCL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
FNCL.L SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF | -4.32% | 66.78% | 18.14% | 25.02% | -7.78% | 19.86% | -7.93% | 19.85% | -22.75% | 28.65% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у FNCL.L с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUFS.L имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции FNCL.L немного впереди с 12.26%.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
FNCL.L
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и FNCL.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
FNCL.L
Сравнение IUFS.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | FNCL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.83 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.07 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.95 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.37 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и FNCL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и FNCL.L
Ни IUFS.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и FNCL.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и FNCL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -45.18% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.85% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -23.05% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | -45.18% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -6.66% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -10.50% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.69% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и FNCL.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | FNCL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.28% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 14.57% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.03% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.55% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.05% | -1.98% |