PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с PAVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 19.69%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 28.42%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

IUES.L

1 день
-0.66%
1 месяц
0.08%
С начала года
28.42%
6 месяцев
28.69%
1 год
35.61%
3 года*
15.16%
5 лет*
19.69%
10 лет*
9.22%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		28.42%9.91%3.87%-0.66%63.84%51.95%-33.35%8.70%-18.12%5.23%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between IUES.L and PAVE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.33

The correlation between IUES.L and PAVE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и PAVE

Секторы
IUES.L
PAVE

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

IUES.L
100.0%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

IUES.L

-

PAVE

-

Здравоохранение

IUES.L

-

PAVE

-

Промышленность

IUES.L

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

IUES.L

-

PAVE

-

Технологии

IUES.L

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

IUES.L vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUES.LPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.90

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.11

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.32

-3.57

IUES.L vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и PAVE

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-44.08%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-11.91%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-26.23%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-26.23%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-1.01%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-6.23%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.27%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и PAVE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 6.75%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.35%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

15.87%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

19.49%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

21.70%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

24.40%

+4.09%

Сравнение комиссий IUES.L и PAVE

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и PAVE

IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and PAVE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IUES.L is categorized as Energy Equities, while PAVE is Industrials Equities. IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.47% for PAVE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор