PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUES.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUES.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUES.L returned 20.33%/yr vs -4.57%/yr for GCLE.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IUES.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности IUES.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUES.L показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 35.86%.

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
1.76%
С начала года
35.86%
6 месяцев
35.87%
1 год
87.49%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUES.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%17.29%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%

Correlation

The correlation between IUES.L and GCLE.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.29

The correlation between IUES.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUES.L и GCLE.L

Секторы
IUES.L
GCLE.L

Энергетика

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

IUES.L
100.0%
GCLE.L
13.0%

Сырьевые материалы

IUES.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

IUES.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

IUES.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

IUES.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

IUES.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

IUES.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

IUES.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

IUES.L

-

GCLE.L

-

Технологии

IUES.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

IUES.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

IUES.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUES.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUES.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.76

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.48

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

7.62

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

25.76

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUES.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUES.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUES.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUES.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.76

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.16

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.24

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IUES.L и GCLE.L

Максимальная просадка IUES.L за все время составила -66.78%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUES.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUES.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.78%

-72.13%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.33%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-53.23%

+32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

-69.88%

+41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-32.08%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-44.86%

+30.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.36%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUES.L и GCLE.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) составляет 8.13%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что IUES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUES.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.27%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

16.27%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

22.99%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

28.50%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

29.03%

-0.54%

Сравнение комиссий IUES.L и GCLE.L

IUES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUES.L и GCLE.L

Ни IUES.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUES.L and GCLE.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUES.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUES.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор