PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUCS.L с CSTP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCS.L с CSTP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) and CSTP.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - IUCS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while CSTP.L tracks the MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCS.L returned 7.61%/yr vs 1.55%/yr for CSTP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUCS.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for CSTP.L.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и CSTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCS.L торгуется в USD, в то время как CSTP.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSTP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у CSTP.L с доходностью 5.05%.

IUCS.L

1 день
1.27%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.06%
С начала года
10.96%
1 год
9.54%
3 года*
9.17%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

CSTP.L

1 день
0.73%
1 месяц
5.68%
6 месяцев
6.18%
С начала года
5.05%
1 год
8.93%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.55%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCS.L и CSTP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		10.96%3.91%14.29%-0.32%-0.06%18.15%9.34%26.76%-9.14%5.94%
CSTP.L
State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		5.05%21.55%-8.40%3.86%-13.42%12.05%5.32%22.26%-13.22%12.65%

Correlation

The correlation between IUCS.L and CSTP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.55

The correlation between IUCS.L and CSTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с GLDIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L
Часто сравнивают с CSTP.L:
CSTP.L с ESIS.LCSTP.L с XLYS.LCSTP.L с SPX5.LCSTP.L с ACWD.LCSTP.L с ICSU.LCSTP.L с SXLP.LCSTP.L с XLPS.L

Доходность на риск

IUCS.L vs. CSTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSTP.L
Ранг доходности на риск CSTP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTP.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c CSTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUCS.LCSTP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.59

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.93

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.65

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

1.34

+0.60

IUCS.L vs. CSTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTP.L равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и CSTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и CSTP.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки CSTP.L в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и CSTP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCS.LCSTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-25.90%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-13.79%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-16.50%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-24.76%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.30%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.88%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.63%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и CSTP.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSTP.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCS.LCSTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.24%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.99%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

15.13%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

14.78%

-0.89%

Сравнение комиссий IUCS.L и CSTP.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и CSTP.L

Ни IUCS.L, ни CSTP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUCS.L and CSTP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CSTP.L.

IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while CSTP.L tracks MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUCS.L and 0.18% for CSTP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCS.L и CSTP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор