PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCS.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCS.L с 3USL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

IUCS.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCS.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCS.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.07%3.96%14.33%-0.38%-0.06%18.15%9.27%27.30%-9.43%6.19%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%48.76%

Доходность по периодам

С начала года, IUCS.L показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.

IUCS.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.17%
С начала года
6.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
4.75%
3 года*
7.86%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с VUAA.LIUCS.L с CSPX.LIUCS.L с CSP1.LIUCS.L с IISU.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Сравнение комиссий IUCS.L и 3USL.L

IUCS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUCS.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCS.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCS.L3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.22

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.23

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.62

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCS.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCS.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCS.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCS.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Корреляция

Корреляция между IUCS.L и 3USL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCS.L и 3USL.L

Ни IUCS.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCS.L и 3USL.L

Максимальная просадка IUCS.L за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCS.L и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCS.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-76.72%

+52.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-32.44%

+23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-63.47%

+46.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-18.28%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-15.41%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.71%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCS.L и 3USL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) составляет 4.47%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что IUCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCS.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

14.11%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

25.68%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

46.72%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

47.31%

-34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

48.37%

-33.43%