PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCM.L с XWTS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCM.L с XWTS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.39%/yr vs 10.78%/yr for XWTS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XWTS.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и XWTS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUCM.L торгуется в USD, в то время как XWTS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWTS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у XWTS.DE с доходностью 3.77%.

IUCM.L

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.69%
1 год
19.48%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

XWTS.DE

1 день
1.06%
1 месяц
-1.34%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.15%
1 год
24.53%
3 года*
26.76%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCM.L и XWTS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.60%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-10.96%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		3.75%29.52%34.02%46.90%-37.82%15.41%22.30%27.97%-6.63%

Correlation

The correlation between IUCM.L and XWTS.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.91

The correlation between IUCM.L and XWTS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L
Часто сравнивают с XWTS.DE:
XWTS.DE с XUCM.DEXWTS.DE с WELX.DEXWTS.DE с XLCXWTS.DE с ESPOXWTS.DE с C300.LXWTS.DE с ARKWXWTS.DE с GLD

Доходность на риск

IUCM.L vs. XWTS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c XWTS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCM.LXWTS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.52

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

8.61

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCM.L vs. XWTS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWTS.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и XWTS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCM.LXWTS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и XWTS.DE

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки XWTS.DE в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и XWTS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCM.LXWTS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-44.87%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.32%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-19.79%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-44.87%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.29%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-9.36%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и XWTS.DE

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWTS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCM.LXWTS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.07%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.44%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.48%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.07%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.35%

+1.99%

Сравнение комиссий IUCM.L и XWTS.DE

IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWTS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и XWTS.DE

Ни IUCM.L, ни XWTS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUCM.L and XWTS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.25% for XWTS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и XWTS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор