Сравнение IUCM.L с IGLN.L
IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUCM.L returned 11.39%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IUCM.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUCM.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
IUCM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IUCM.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 1.60% | 26.48% | 38.98% | 55.75% | -40.54% | 22.36% | 22.64% | 30.83% | -10.96% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | 6.54% |
Correlation
The correlation between IUCM.L and IGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUCM.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUCM.L
IGLN.L
Сравнение IUCM.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCM.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.86 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 4.79 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUCM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -45.24% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -17.36% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -17.36% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.32% | -21.15% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -15.66% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -19.80% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 6.74% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) составляет 4.40%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUCM.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.36% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 21.73% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 24.78% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 17.36% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 15.54% | +4.80% |
Сравнение комиссий IUCM.L и IGLN.L
IUCM.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и IGLN.L
Ни IUCM.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUCM.L and IGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IUCM.L is categorized as Communications Equities, while IGLN.L is Gold. IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUCM.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUCM.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор