PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWO с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITWO с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

ITWO и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITWO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITWO и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITWO и QYLE

2026 (YTD)
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		-3.59%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

ITWO

1 день
1.06%
1 месяц
-3.80%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.87%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Russell 2000 High Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с ITWO:
ITWO с IWMIITWO с GPIQITWO с IWMITWO с RYLGITWO с VOOITWO с AVUVITWO с QQQI
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий ITWO и QYLE

ITWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.

QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

ITWO vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWO
Ранг доходности на риск ITWO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWO c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWOQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWO vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWOQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWO и QYLE

Дивидендная доходность ITWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ITWO
Proshares Russell 2000 High Income ETF		11.41%12.12%4.11%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITWO и QYLE

Максимальная просадка ITWO за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWO и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITWOQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

0.00%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

0.00%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

0.00%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITWO и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITWOQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

0.00%

+21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

0.00%

+20.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

0.00%

+20.74%