PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - ITWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITWN.L returned 22.94%/yr vs 9.02%/yr for LCAL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
14.84%
С начала года
67.93%
6 месяцев
73.48%
1 год
117.37%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
8.07%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.55%
1 год
58.76%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-5.16%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%24.20%14.12%-7.85%

Correlation

The correlation between ITWN.L and LCAL.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between ITWN.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITWN.L и LCAL.L

Секторы
ITWN.L
LCAL.L

Технологии

80.7%
45.2%

Финансовые услуги

10.9%
16.4%

Промышленность

2.4%
7.1%

Сырьевые материалы

2.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.9%

Здравоохранение

0.6%
3.8%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

ITWN.L
80.7%
LCAL.L
45.2%

Финансовые услуги

ITWN.L
10.9%
LCAL.L
16.4%

Промышленность

ITWN.L
2.4%
LCAL.L
7.1%

Сырьевые материалы

ITWN.L
2.0%
LCAL.L
3.0%

Коммуникационные услуги

ITWN.L
1.4%
LCAL.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

ITWN.L
1.2%
LCAL.L
10.5%

Потребительский защитный сектор

ITWN.L
0.8%
LCAL.L
2.9%

Здравоохранение

ITWN.L
0.6%
LCAL.L
3.8%

Энергетика

ITWN.L

-

LCAL.L
2.1%

Недвижимость

ITWN.L

-

LCAL.L
1.3%

Коммунальные услуги

ITWN.L

-

LCAL.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L

Доходность на риск

ITWN.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
3.16

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
4.06

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.57

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

5.03

+7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.79

17.08

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа LCAL.L равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

3.16

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.51

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и LCAL.L

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что больше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-33.83%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.62%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-17.61%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-28.34%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.72%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-12.58%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и LCAL.L

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.53%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

15.65%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

18.54%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.73%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

19.02%

+1.53%

Сравнение комиссий ITWN.L и LCAL.L

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и LCAL.L

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and LCAL.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for ITWN.L.

ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор