PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITWN.L с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITWN.L с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITWN.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ITWN.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD, while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITWN.L returned 23.12%/yr vs 10.62%/yr for FLN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ITWN.L charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности ITWN.L и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITWN.L торгуется в GBp, в то время как FLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITWN.L показывает доходность 67.93%, что значительно выше, чем у FLN с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции ITWN.L превзошли акции FLN по среднегодовой доходности: 23.12% против 10.62% соответственно.

ITWN.L

1 день
-1.63%
1 месяц
14.84%
С начала года
67.93%
6 месяцев
73.48%
1 год
117.37%
3 года*
40.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
23.12%

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-6.62%
С начала года
11.59%
6 месяцев
8.94%
1 год
37.19%
3 года*
12.64%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITWN.L и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		67.93%22.61%25.77%21.84%-21.08%29.84%29.40%30.88%-3.90%16.56%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.59%44.00%-21.75%23.19%14.95%-6.06%-14.85%22.38%-2.87%11.03%

Correlation

The correlation between ITWN.L and FLN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ITWN.L и FLN

Секторы
ITWN.L
FLN

Технологии

80.7%
2.1%

Финансовые услуги

10.9%
23.4%

Промышленность

2.4%
12.4%

Сырьевые материалы

2.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.2%

Здравоохранение

0.6%
0.6%

Энергетика

-

10.2%

Недвижимость

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

16.9%

Технологии

ITWN.L
80.7%
FLN
2.1%

Финансовые услуги

ITWN.L
10.9%
FLN
23.4%

Промышленность

ITWN.L
2.4%
FLN
12.4%

Сырьевые материалы

ITWN.L
2.0%
FLN
12.0%

Коммуникационные услуги

ITWN.L
1.4%
FLN
7.1%

Потребительский циклический сектор

ITWN.L
1.2%
FLN
5.4%

Потребительский защитный сектор

ITWN.L
0.8%
FLN
7.2%

Здравоохранение

ITWN.L
0.6%
FLN
0.6%

Энергетика

ITWN.L

-

FLN
10.2%

Недвижимость

ITWN.L

-

FLN
4.7%

Коммунальные услуги

ITWN.L

-

FLN
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ITWN.L:
ITWN.L с QQQITWN.L с SPINXITWN.L с TSMITWN.L с VTIITWN.L с VWCE.DEITWN.L с FLXT.DEITWN.L с FLIN
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с flla

Доходность на риск

ITWN.L vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITWN.L
Ранг доходности на риск ITWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITWN.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITWN.L c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITWN.LFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
1.96

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
2.53

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.34

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.46

3.69

+8.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.79

10.67

+24.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITWN.L vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITWN.L на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа FLN равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITWN.L и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITWN.LFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

1.96

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.48

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.13

+0.51

Просадки

Сравнение просадок ITWN.L и FLN

Максимальная просадка ITWN.L за все время составила -48.27%, что меньше максимальной просадки FLN в -54.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITWN.L и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWN.LFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.27%

-54.73%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.11%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.32%

-23.88%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-23.88%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-52.19%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-9.86%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-16.26%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITWN.L и FLN

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (ITWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ITWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWN.LFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.22%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

16.41%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

19.03%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.96%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

26.87%

-6.32%

Сравнение комиссий ITWN.L и FLN

ITWN.L берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITWN.L и FLN

Дивидендная доходность ITWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%
ITWN.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF		0.89%1.50%1.37%2.14%3.54%1.33%1.83%2.28%2.72%2.74%2.86%3.23%

Часто задаваемые вопросы

ITWN.L and FLN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITWN.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITWN.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

ITWN.L is categorized as Asia Pacific Equities, while FLN is Latin America Equities. ITWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for ITWN.L and 0.80% for FLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITWN.L и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор