PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPS.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITPS.L с UBTS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs 3.32%/yr for UBTS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.

Доходность

Сравнение доходности ITPS.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITPS.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.

ITPS.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.89%
3 года*
1.16%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.38%

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.77%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITPS.L и UBTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.40%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%5.33%4.25%-6.03%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%

Correlation

The correlation between ITPS.L and UBTS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

0.94

The correlation between ITPS.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с STIPITPS.L с ERNS.LITPS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с SGIL.LUBTS.L с IGIL.L

Доходность на риск

ITPS.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPS.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPS.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.91

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.34

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

3.08

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPS.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPS.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBTS.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPS.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPS.LUBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITPS.L и UBTS.L

Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и UBTS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITPS.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-15.99%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-4.97%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.85%

-7.52%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-15.99%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.74%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.89%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPS.L и UBTS.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) имеют волатильность 1.70% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITPS.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

4.63%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

6.29%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

8.15%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.34%

8.68%

+1.66%

Сравнение комиссий ITPS.L и UBTS.L

ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPS.L и UBTS.L

ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ITPS.L and UBTS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор