Сравнение ITPS.L с GILE.L
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPS.L returned 2.04%/yr vs -2.55%/yr for GILE.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GILE.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и GILE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как GILE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у GILE.L с доходностью 0.03%.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
GILE.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPS.L и GILE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | 0.20% |
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 7.76% | -6.57% | -0.11% | -14.94% | -1.55% | 13.63% | -0.20% | -1.86% | 2.12% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and GILE.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ITPS.L and GILE.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. GILE.L — Ранг доходности на риск
ITPS.L
GILE.L
Сравнение ITPS.L c GILE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | GILE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 3.02 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и GILE.L
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки GILE.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и GILE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -24.31% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -3.66% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -7.85% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -23.71% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -17.96% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -11.49% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.63% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и GILE.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) имеют волатильность 1.70% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.68% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.09% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 5.90% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.98% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.29% | +1.05% |
Сравнение комиссий ITPS.L и GILE.L
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GILE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и GILE.L
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and GILE.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.20% for GILE.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и GILE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор