Сравнение ITPG.L с GAGG.L
ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GAGG.L (Amundi Index Barclays Global Agg 500M) are both exchange-traded funds - ITPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while GAGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs -1.44%/yr for GAGG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ITPG.L charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for GAGG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPG.L и GAGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPG.L торгуется в GBP, в то время как GAGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GAGG.L с доходностью -0.84%.
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPG.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | -0.84% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 9.31% |
Correlation
The correlation between ITPG.L and GAGG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
ITPG.L
GAGG.L
Сравнение ITPG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPG.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.30 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 0.57 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPG.L и GAGG.L
Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и GAGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -21.52% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -3.67% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -4.94% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -14.17% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -16.68% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -13.53% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.90% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPG.L и GAGG.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.25% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 3.33% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.49% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.54% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 7.96% | -1.61% |
Сравнение комиссий ITPG.L и GAGG.L
ITPG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPG.L и GAGG.L
Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
ITPG.L and GAGG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GAGG.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GAGG.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for ITPG.L.
ITPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GAGG.L is Global Bonds. ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while GAGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ITPG.L and 0.03% for GAGG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и GAGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор