PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITKY.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITKY.L с HDEM.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ITKY.L (iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ITKY.L tracks the MSCI Turkey - Net Returns while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITKY.L returned 2.11%/yr vs 6.29%/yr for HDEM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ITKY.L charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности ITKY.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITKY.L показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ITKY.L уступали акциям HDEM.L по среднегодовой доходности: 2.11% против 6.29% соответственно.

ITKY.L

1 день
2.78%
1 месяц
-5.57%
6 месяцев
2.99%
С начала года
18.65%
1 год
21.24%
3 года*
10.98%
5 лет*
17.06%
10 лет*
2.11%
Всё время*
2.80%

HDEM.L

1 день
1.09%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
6.82%
С начала года
10.35%
1 год
22.18%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.42%
10 лет*
6.29%
Всё время*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITKY.L и HDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITKY.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)		18.65%-10.34%19.76%-11.97%112.20%-27.00%-12.58%7.20%-38.24%24.95%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		10.35%18.32%3.91%3.74%-6.40%15.10%-10.00%11.46%-1.01%14.12%

Correlation

The correlation between ITKY.L and HDEM.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.35

The correlation between ITKY.L and HDEM.L shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITKY.L и HDEM.L

Секторы
ITKY.L
HDEM.L

Промышленность

33.3%
10.3%

Финансовые услуги

26.0%
24.8%

Потребительский защитный сектор

16.2%
6.9%

Энергетика

12.2%
17.7%

Сырьевые материалы

6.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

4.7%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

9.5%

Промышленность

ITKY.L
33.3%
HDEM.L
10.3%

Финансовые услуги

ITKY.L
26.0%
HDEM.L
24.8%

Потребительский защитный сектор

ITKY.L
16.2%
HDEM.L
6.9%

Энергетика

ITKY.L
12.2%
HDEM.L
17.7%

Сырьевые материалы

ITKY.L
6.5%
HDEM.L
5.7%

Коммуникационные услуги

ITKY.L
5.7%
HDEM.L
6.1%

Потребительский циклический сектор

ITKY.L

-

HDEM.L
8.1%

Здравоохранение

ITKY.L

-

HDEM.L
1.6%

Недвижимость

ITKY.L

-

HDEM.L
4.7%

Технологии

ITKY.L

-

HDEM.L
4.8%

Коммунальные услуги

ITKY.L

-

HDEM.L
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ITKY.L:
ITKY.L с IUIT.LITKY.L с E127.LITKY.L с FLES.LITKY.L с ISAC.LITKY.L с EIMI.LITKY.L с IWDA.LITKY.L с KSTR.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с SCHDHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с SEDY.L

Доходность на риск

ITKY.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITKY.L
Ранг доходности на риск ITKY.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITKY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITKY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITKY.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITKY.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITKY.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITKY.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITKY.LHDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.10

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.01

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.43

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

9.05

-5.54

ITKY.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITKY.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HDEM.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITKY.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITKY.L и HDEM.L

Максимальная просадка ITKY.L за все время составила -75.60%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -32.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITKY.L и HDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITKY.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.60%

-32.18%

-43.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-6.44%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-12.22%

-24.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-18.05%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.75%

-32.18%

-36.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.56%

-1.93%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-7.65%

-33.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.44%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ITKY.L и HDEM.L

iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) (ITKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ITKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITKY.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.43%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

7.63%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

10.52%

+16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

13.58%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

15.70%

+19.11%

Сравнение комиссий ITKY.L и HDEM.L

ITKY.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITKY.L и HDEM.L

Дивидендная доходность ITKY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности HDEM.L в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.77%5.18%5.61%6.08%8.92%5.96%4.31%5.23%5.37%5.06%2.27%0.00%
ITKY.L
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)		1.83%1.78%2.44%3.21%1.94%3.67%0.64%2.52%4.59%1.97%1.83%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ITKY.L and HDEM.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for ITKY.L.

ITKY.L tracks MSCI Turkey - Net Returns, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for ITKY.L and 0.49% for HDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITKY.L и HDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор