PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITIOX с TADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITIOX с TADAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ITIOX (Transamerica Inflation Opportunities Fund) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - ITIOX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, ITIOX returned 2.78%/yr vs 16.64%/yr for TADAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ITIOX charges 0.65%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.

Доходность

Сравнение доходности ITIOX и TADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и Transamerica US Growth (TADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITIOX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TADAX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции ITIOX уступали акциям TADAX по среднегодовой доходности: 2.78% против 16.64% соответственно.

ITIOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.67%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.39%
10 лет*
2.78%

TADAX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.86%
С начала года
8.83%
6 месяцев
6.97%
1 год
27.03%
3 года*
23.39%
5 лет*
12.65%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITIOX и TADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITIOX
Transamerica Inflation Opportunities Fund		1.40%6.10%2.13%5.96%-10.81%4.02%8.95%8.79%-1.99%4.06%
TADAX
Transamerica US Growth		8.83%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%

Correlation

The correlation between ITIOX and TADAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.08

The correlation between ITIOX and TADAX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Inflation Opportunities Fund

Transamerica US Growth

Часто сравнивают с ITIOX:
ITIOX с IMOAXITIOX с SWRSXITIOX с DFAAXITIOX с THYIXITIOX с FFNYXITIOX с FSTZXITIOX с RRPAX
Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с VWUAXTADAX с SPMOTADAX с SPYTADAX с SCHG

Доходность на риск

ITIOX vs. TADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITIOX
Ранг доходности на риск ITIOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITIOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITIOX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITIOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITIOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITIOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITIOX c TADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITIOXTADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.19

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.61

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

5.53

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITIOX vs. TADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITIOX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TADAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITIOX и TADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITIOXTADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.70

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ITIOX и TADAX

Максимальная просадка ITIOX за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITIOX и TADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITIOXTADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-39.29%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-16.48%

+14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-24.04%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-39.29%

+25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-39.29%

+25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.42%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.40%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

4.80%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ITIOX и TADAX

Текущая волатильность для Transamerica Inflation Opportunities Fund (ITIOX) составляет 0.84%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что ITIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITIOXTADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

4.32%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

12.71%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

16.75%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

23.14%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

21.94%

-17.49%

Сравнение комиссий ITIOX и TADAX

ITIOX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITIOX и TADAX

Дивидендная доходность ITIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TADAX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITIOX
Transamerica Inflation Opportunities Fund		3.13%3.98%2.66%3.12%5.85%3.60%1.17%1.29%2.72%1.56%0.34%0.00%
TADAX
Transamerica US Growth		4.22%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%

Часто задаваемые вопросы

ITIOX and TADAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TADAX has higher volatility (4.32%) compared to ITIOX (0.84%). In terms of maximum drawdown, ITIOX dropped -13.98% vs TADAX's -39.29%.

TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITIOX и TADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор