Сравнение ITEP.L с XAID.L
ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - ITEP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEP.L returned 7.67%/yr vs 22.44%/yr for XAID.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XAID.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEP.L и XAID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEP.L торгуется в GBp, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEP.L показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у XAID.L с доходностью 36.92%.
ITEP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 45.78%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEP.L и XAID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEP.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating | 24.59% | 10.45% | 14.23% | 43.21% | -39.07% | 9.11% | 57.25% | 22.57% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.88% | 20.73% | 29.81% | 58.82% | -27.95% | 26.54% | 33.68% | 16.77% |
Correlation
The correlation between ITEP.L and XAID.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between ITEP.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEP.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск
ITEP.L
XAID.L
Сравнение ITEP.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEP.L | XAID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 5.10 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.38 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.25 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ITEP.L и XAID.L
Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и XAID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -30.36% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -13.00% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.42% | -26.98% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -30.36% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.68% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -6.80% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 4.63% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEP.L и XAID.L
Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) составляет 6.80%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.56% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 16.63% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 20.38% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.14% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 23.43% | +3.25% |
Сравнение комиссий ITEP.L и XAID.L
ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XAID.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEP.L и XAID.L
Ни ITEP.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEP.L and XAID.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.
ITEP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: HANetf and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.35% for XAID.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и XAID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор