PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEP.L с BKCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEP.L с BKCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITEP.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating) and BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEP.L returned 21.96%/yr vs 56.44%/yr for BKCG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITEP.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for BKCG.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEP.L и BKCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ITEP.L торгуется в GBp, в то время как BKCG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEP.L показывает доходность 24.59%, что значительно ниже, чем у BKCG.L с доходностью 35.75%.

ITEP.L

1 день
0.34%
1 месяц
15.22%
С начала года
24.59%
6 месяцев
19.79%
1 год
45.78%
3 года*
21.96%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

BKCG.L

1 день
-3.52%
1 месяц
10.26%
С начала года
35.75%
6 месяцев
10.16%
1 год
105.28%
3 года*
56.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEP.L и BKCG.L

2026 (YTD)2025202420232022
ITEP.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating		24.59%10.45%14.23%43.21%-26.44%
BKCG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		35.75%23.16%6.98%308.24%-77.39%

Correlation

The correlation between ITEP.L and BKCG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between ITEP.L and BKCG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с ITEP.L:
ITEP.L с NATO.LITEP.L с ITEK.LITEP.L с FEPG.LITEP.L с URNP.LITEP.L с NATP.LITEP.L с ESGP.LITEP.L с RMAU.L
Часто сравнивают с BKCG.L:
BKCG.L с DAGB.LBKCG.L с BTC-USDBKCG.L с DAPP.LBKCG.L с BCHN.LBKCG.L с MSTRBKCG.L с DAPPBKCG.L с XMHQ

Доходность на риск

ITEP.L vs. BKCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEP.L
Ранг доходности на риск ITEP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEP.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BKCG.L
Ранг доходности на риск BKCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCG.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEP.L c BKCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITEP.LBKCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.56

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.07

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.94

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

3.51

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITEP.L vs. BKCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCG.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEP.L и BKCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITEP.LBKCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.56

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.16

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ITEP.L и BKCG.L

Максимальная просадка ITEP.L за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки BKCG.L в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEP.L и BKCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEP.LBKCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-82.56%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-54.08%

+32.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-57.72%

+28.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-25.72%

+24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-43.37%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

29.84%

-20.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEP.L и BKCG.L

Текущая волатильность для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF - Accumulating (ITEP.L) составляет 6.80%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что ITEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEP.LBKCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

19.30%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

45.66%

-29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

67.15%

-44.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

74.54%

-49.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

74.54%

-47.86%

Сравнение комиссий ITEP.L и BKCG.L

ITEP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKCG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEP.L и BKCG.L

Ни ITEP.L, ни BKCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ITEP.L and BKCG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKCG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKCG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ITEP.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ITEP.L and 0.50% for BKCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEP.L и BKCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор