Сравнение ITEK.L с VPNG.L
ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - ITEK.L tracks the Solactive Innovative Technologies Index while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEK.L returned 25.22%/yr vs 35.21%/yr for VPNG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEK.L charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEK.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEK.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEK.L показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.41%.
ITEK.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 50.41%
- 6 месяцев
- 52.48%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEK.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITEK.L HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 24.28% | 18.69% | 12.39% | 51.33% | -45.52% | -3.26% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.41% | 29.76% | 13.28% | 17.15% | -30.25% | 3.96% |
Correlation
The correlation between ITEK.L and VPNG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ITEK.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEK.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
ITEK.L
VPNG.L
Сравнение ITEK.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEK.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.64 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 19.02 | -13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEK.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.41 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ITEK.L и VPNG.L
Максимальная просадка ITEK.L за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEK.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEK.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -38.84% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -14.17% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.11% | -25.68% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.89% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -14.89% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 4.20% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEK.L и VPNG.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что ITEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEK.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 7.46% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 17.70% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.53% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 22.79% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 22.79% | +3.93% |
Сравнение комиссий ITEK.L и VPNG.L
ITEK.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEK.L и VPNG.L
Ни ITEK.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEK.L and VPNG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.
ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ITEK.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEK.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор