Сравнение ITEC.L с SWRD.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 15.12%/yr vs 13.02%/yr for SWRD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 11.14%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
SWRD.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 20.30% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 11.14% | 6.72% | 27.13% | 20.68% | -12.71% | 31.25% | 6.34% | 15.95% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and SWRD.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ITEC.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
SWRD.L
Сравнение ITEC.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.76 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 14.08 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и SWRD.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки SWRD.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -33.60% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -6.35% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -20.51% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -20.51% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.34% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -4.41% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.70% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и SWRD.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 3.09% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 8.77% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 11.99% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 14.88% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 16.94% | +7.15% |
Сравнение комиссий ITEC.L и SWRD.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и SWRD.L
Ни ITEC.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and SWRD.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ITEC.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор