Сравнение ITEC.L с SMH.L
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEC.L returned 10.77%/yr vs 35.00%/yr for SMH.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 31.11%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 71.42%.
ITEC.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 31.11%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 14.40%
SMH.L
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 50.05%
- С начала года
- 71.42%
- 1 год
- 116.12%
- 3 года*
- 51.23%
- 5 лет*
- 35.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 31.11% | 9.68% | 8.54% | 34.98% | -28.18% | 35.96% | 5.68% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 71.42% | 31.49% | 32.30% | 70.67% | -31.54% | 53.43% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and SMH.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between ITEC.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ITEC.L
SMH.L
Сравнение ITEC.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEC.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 6.87 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 26.40 | -18.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и SMH.L
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -37.62% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -16.81% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -37.05% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -37.62% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -16.81% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.06% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.38% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и SMH.L
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 10.39%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 15.73% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 30.20% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 36.90% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.18% | 32.84% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 32.16% | -8.03% |
Сравнение комиссий ITEC.L и SMH.L
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и SMH.L
Ни ITEC.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and SMH.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор