Сравнение ITEC.L с QTOP
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, ITEC.L returned 59.50% vs 43.99% for QTOP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и QTOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 23.21%.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
QTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 23.21%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEC.L и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 3.64% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.90% | 7.69% | 10.67% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and QTOP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between ITEC.L and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск
ITEC.L
QTOP
Сравнение ITEC.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 3.65 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.03 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и QTOP
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -27.66% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.11% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.86% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -5.63% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и QTOP
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 4.21% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 12.76% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 17.59% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 24.18% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.18% | -0.09% |
Сравнение комиссий ITEC.L и QTOP
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и QTOP
ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.34% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and QTOP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while QTOP is Nasdaq-100. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.20% for QTOP.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор