Сравнение ITEB.L с IGL5.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 4.45%/yr for IGL5.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 1.26%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 1.26%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 7.41% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.26% | 4.50% | 2.70% | 4.01% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and IGL5.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г. | 0.54 |
The correlation between ITEB.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
IGL5.L
Сравнение ITEB.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 4.68 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и IGL5.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -2.00% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -1.94% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -1.94% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.53% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.31% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.58% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и IGL5.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.75% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 2.17% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 2.64% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 2.57% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 2.57% | +3.62% |
Сравнение комиссий ITEB.L и IGL5.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и IGL5.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and IGL5.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор