Сравнение ITAAX с THYIX
ITAAX (Transamerica Short-Term Bond Fund) and THYIX (Transamerica High Yield Muni) are both mutual funds - ITAAX is a Short-Term Bond fund managed by Transamerica, while THYIX is a High Yield Muni fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, ITAAX returned 2.32%/yr vs 2.40%/yr for THYIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ITAAX charges 0.70%/yr vs 0.76%/yr for THYIX.
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и THYIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITAAX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у THYIX с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITAAX имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции THYIX немного впереди с 2.40%.
ITAAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.32%
THYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам ITAAX и THYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 0.61% | 5.50% | 4.46% | 4.70% | -4.04% | 0.03% | 3.16% | 5.12% | 0.76% | 2.17% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 2.46% | 3.17% | 6.05% | 8.24% | -18.68% | 7.94% | 3.15% | 9.62% | 0.66% | 9.67% |
Correlation
The correlation between ITAAX and THYIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between ITAAX and THYIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITAAX vs. THYIX — Ранг доходности на риск
ITAAX
THYIX
Сравнение ITAAX c THYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAAX | THYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.56 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.67 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 9.00 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.04 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.48 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.91 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и THYIX
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и THYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITAAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -23.56% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.74% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -6.66% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -23.56% | +17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -23.56% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.34% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.57% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.81% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и THYIX
Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.52%, в то время как у Transamerica High Yield Muni (THYIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITAAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.04% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 2.25% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 3.14% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 5.37% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 4.98% | -2.81% |
Сравнение комиссий ITAAX и THYIX
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии THYIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и THYIX
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности THYIX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.99% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 4.37% | 4.52% | 3.93% | 3.18% | 2.81% | 3.10% | 3.64% | 3.65% | 3.81% | 3.10% | 4.42% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
ITAAX and THYIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYIX has higher volatility (1.04%) compared to ITAAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ITAAX dropped -10.38% vs THYIX's -23.56%.
THYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITAAX и THYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор